Kvantitativa strategier för Lekhinken | Gäst: Henning "Investerarfysikern" Hammar
Gäst: Henning "Investerarfysikern" Hammar
Här kommer inspelningen från förra veckans FikaTillsammans med Henning ”Investerarfysikern” Hammar som driver Börslabbet. I denna går Henning genom så kallade kvantitativa investeringsstrategier.
Äldre information: Vi försöker alltid se till att våra avsnitt, information och ämnen alltid är aktuella. Högst sannolikt är detta relevant även idag, men vi vill bara att du ska vara medveten om att det är publicerat mer än 18 månader sedan (2021-08-13). Tvärtom gäller ju många gånger, ju äldre information, desto mer relevant eftersom den bestått tidens tand ("The Lindy Effect"). 😁 Är du osäker? ställ en fråga i forumet så hjälps vi åt.
Supporter-avsnitt: Detta avsnitt är exklusivt för dig som är en av våra fantastiska supportrar. Du kommer åt det via Patreon eller den specifika supporter-podden.
Supporter-avsnitt: Detta avsnitt är exklusivt för dig som är en av våra fantastiska supportrar. Du kommer åt det via Patreon eller den specifika supporter-podden.
Referens: Saknas.
Något förenklat kan man säga att det handlar om att köpa aktier enligt vissa fördefinierade regler såsom för t.ex. momentum (det som gått bra tenderar fortsätta gå bra), kvalitet (goda fundamentala nyckeltal) och liknande. Det som Henning har gjort är att applicera många kända strategier, som t.ex. net-net, magic formula m.fl. på svenska förhållanden och sedan löpande redovisa dessa.
Precis som vi pratade om i avsnittet så är det en strategi som tenderar överprestera mot index över längre tidsperioder, men i vissa kan gå riktigt dåligt. Som Henning sa, du kommer sannolikt överprestera på en 10-års period men minst 3 av åren så kommer du se ut som en riktig förlorare och ifrågasätta strategin och ditt eget förnuft.
Vissa av strategierna är tröga i form av att det räcker att uppdatera sin portfölj en gång om året medan andra uppdaterar man på kvartalsbasis. Du kan läsa mer om Börslabbet, hans strategier och medlemskap på hemsidan.
Så, för att sammanfatta, det är inte en rekommendation att sluta spara i en fondrobot, utan snarare svaret på ert önskemål att få förslag på strategier som kan gå bättre än index, där man kan vara lite mer aktiv, men fortfarande inte vara vårdslös i sitt sparande och chansa. Här bör oddsen fortfarande vara på ens sida över tid. 🙂
Många hälsningar,
Jan
Innehållsförteckning
01:35:52 – Hennings egen portfölj
00:00:00 – Introduktion
00:06:29 – Hennings väg till pengamaskinen
00:10:07 – Att få hög avkastning
00:14:00 – The intelligent investor
00:17:45 – The superinvestors of Graham-and-Doddsville
00:21:27 – Vem är skicklig och vem har tur?
00:24:57 – Alla är inte Warren Buffet
00:29:03 – Från koncept till strategi
00:31:44 – Magic Formula
00:35:24 – Börslabbets egna studie om Stockholmsbörsen
00:37:38 – Värde, kvalitet och momentum
00:41:12 – Sammansatta mått är bättre
00:43:27 – Därför fungerar strategierna
00:47:23 – Så länge har strategin fungerat
00:50:55 – Fama-French i strategierna
00:59:37 – Aktiva strategier ökar risken
01:03:25 – Så funkar börslabbets strategier
01:09:47 – Så har det gått för Börslabbets strategi
01:12:07 – Så funkar backtesting
01:17:25 – Varför är inte alla aktiva?
01:21:37 – Så ser Börslabbets portfölj ut
01:26:05 – Så funkar börslabbets aktiescreener
01:28:02 – Så är de olika delarna i strategin viktade
01:32:14 – Börslabbets medlemsskapsmodeller
Relaterade avsnitt, artiklar och annat kul
Om du gillade detta avsnitt, då kan du även gilla nedan:
Missa inte något – få våra uppdateringar
till din inkorg!
Få tillgång till våra senaste bästa tips, verktyg, avsnitt, videor, grafer och studier – direkt i din mejl!
- Notis till din mejl när vi släpper något nytt
- Kostnadsfritt, du kan sluta när du vill
- Någon gång i veckan
Om inte formuläret ovan visas, klicka här!
Ytterligare saker vi tror att du kan gilla
Om du gillade detta, då kan du även gilla nedan:
